Gesucht nach "Alternative Assets". Es wurden 62 Ergebnisse in 602 Millisekunden gefunden.

1. 

   Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

   Relevanz:

   Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

2. 20.07.2021 - Yale – Performance-Update: Eine Erfolgsgeschichte, trotz gesunkener Renditen

   Relevanz:

   Gründe dafür werden die hohen Zuflüsse von Investoren in Alternative Assets angeführt. Ein Aspekt für künftigen Erfolg bei der Anlage in Alternative Assets ist die Manager-Auswahl, da hier nicht über einen Index...

3. 10.02.2020 - Listed Real Estate – Marktüberblick und Asset Manager Performance

   Relevanz:

   Transaktion und Management entstehen, eine Hürde in der Kapitalanlage darstellen. Ein alternatives Zugangsinstrument zur Asset-Klasse Real Estate stellen die Aktien von Immobilienbetreibern – Listed Real Estate...

4. 

   Absolut|alternative 01-2020 - Investment-Strategien im Bereich Digital Assets

   Relevanz:

   Claus Hilpold, Professor Dr. Philipp Sandner - L1 Digital AG, Frankfurt School of Finance & Management

5. 

   Absolut|alternative 01-2021 - Moderne Volatilitätsstrategien als strategischer Portfoliobaustein

   Relevanz:

   Daniel Danon, Tobias Knecht - Assenagon Asset Management S.A.

6. 

   Absolut|report 5|2017 - Der Covered Call als alternative Risikoprämie

   Relevanz:

   DR. TANSEL ALP, YANNICK DILLSCHNEIDER, DR. ULF HEROLD - Metzler Asset Management

7. 

   Absolut|report 2|2018 - Alternative Risikoprämien – Implementierung in Multi-Asset- Portfolios

   Relevanz:

   DR. MANUEL LUKAS und DR. TATJANA XENIA PUHAN - Swiss Life Asset Managers

8. 

   Absolut|report 5|2016 - Alternative Assets in der Asset Allocation – ein Blick aus der Strukturierungspraxis

   Relevanz:

   DR. SOFIA HARRSCHAR - Universal-Investment

9. 

   Absolut|report 5|2018 - Absolute Return mit Alternativen Risikoprämien

   Relevanz:

   ERIC QUAST, CFA - Signal Iduna Asset Management

10. 

    Absolut|report 3|2016 - Secured High Yield als festverzinsliche Alternative im institutionellen Portfolio

    Relevanz:

    HOLGER KROHN - Swisscanto Asset Management

11. 

    Absolut|report 3|2013 - Alternative Ansätze zum Management von Wertsicherungsportfolios

    Relevanz:

    KATHERINA DUONG, DR. ULF HEROLD - Metzler Asset Management

12. 

    Absolut|report 6|2009 - Optimale Portfolioumschichtung illiquider Asset-Klassen

    Relevanz:

    PROF. DR. GEORGE CHACKO, KARL NEUMAR PHD, ROBERT MCMILLAN PHD - Auda Alternative Investments

13. 

    Absolut|report 5|2013 - Struktur und Performance alternativer Asset-Allokationsstrategien

    Relevanz:

    PROF. DR. WOLFGANG BESSLER, DR. HEIKO OPFER, DOMINIK WOLFF - Justus-Liebig-Universität, Deka Investment GmbH, Justus-Liebig-Universität

14. 

    Absolut|report 1|2009 - Alternative Investments in der strategischen Asset Allocation eines Multi-Asset-Portfolios

    Relevanz:

    PROF. DR. DENIS SCHWEIZER, MICHAEL BUSACK - WHU - Otto Beisheim School of Management, Absolut Research GmbH

15. 

    Absolut|report 6|2005 - Structured Credit Products als Alternative Investment: Single-Tranche CDOs - Chancen und Risken einer neuen ABS-Generation

    Relevanz:

    CHRISTIAN BEHRING, KLAUS BOLLMANN - ZAIS Group, Union Alternative Assets GmbH

16. 

    Absolut|report 6|2002 - Kriterien zur Auswahl von Private Equity Dachfonds

    Relevanz:

    DR. BERND KREUTER - Feri Alternative Asset GmbH

17. 

    Absolut|report 6|2003 - Asset-Backed-Securities Bewertung von CLOs am Sekundärmarkt

    Relevanz:

    MANFRED EXENBERGER - UNIQA Alternative Investments GmbH

18. 

    Absolut|report 8|2002 - Wie attraktiv sind kleinere Private Equity-Fonds?

    Relevanz:

    JAN FABER, DR. BERND KREUTER - Henderson Private Capital, Feri Alternative Assets GmbH

19. 

    Absolut|report 2|2002 - Hedge Fund Indizes als Grundlage für Benchmarking und Produkte

    Relevanz:

    WERNER GORICKI - FERI Alternative Assets GmbH

20. 

    Absolut|alternative 03-2020 - Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster

    Relevanz:

    Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz, Cartsten Rother - Invesco

21. 

    Absolut|report 6|2020 - Corporate Hybrids als Alternative im Niedrigzinsumfeld

    Relevanz:

    DR. PETER ANDRES und ANDREAS DIMOPOULOS - Signal Iduna Asset Management GmbH

22. 

    Absolut|alternative 12-2017 - Fokus: Multi-Asset-Fonds mit Global-Macro-Strategien

    Relevanz:

    Absolut Research GmbH

23. 

    Absolut|alternative 03-2018 - Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi Asset-Investments

    Relevanz:

    Dr. Thomas Zimmerer, Giorgio Carlino - Allianz Global Investors

24. 

    Absolut|alternative 06-2018 - Fachbeitrag: Convertible-Arbitrage-Strategien im Fondsmantel

    Relevanz:

    Werner Krämer - Lazard Asset Management

25. 

    Absolut|alternative 07-2018 - Verwette nicht gleich die ganze Farm

    Relevanz:

    Suhail Shaikh - Fulcrum Asset Management LLP