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  1. Absolut|alternative 02-2022 - Die Rolle von Kryptowährungen in Multi-Asset-Portfolios
    Absolut|alternative 02-2022 - Die Rolle von Kryptowährungen in Multi-Asset-Portfolios
    Relevanz:

    Teun Draaisma, Ben Funnell, Henry Neville - Man Group

  2. Absolut|report 5|2016 - Alternative Assets in der Asset Allocation – ein Blick aus der Strukturierungspraxis
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    DR. SOFIA HARRSCHAR - Universal-Investment

  3. Absolut|alternative 01-2022 - Künstliche Intelligenz im Asset Management
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    Kevin Endler - ACATIS

  4. Absolut|alternative 01-2020 - Investment-Strategien im Bereich Digital Assets
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    Claus Hilpold, Professor Dr. Philipp Sandner - L1 Digital AG, Frankfurt School of Finance & Management

  5. Absolut|alternative 04-2021 - Liquid Alternatives in Multi-Asset-Portfolios
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    Peter Warken, Marc Möhrle - DWS Investment

  6. Absolut|report 6|2020 - Corporate Hybrids als Alternative im Niedrigzinsumfeld
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    DR. PETER ANDRES und ANDREAS DIMOPOULOS - Signal Iduna Asset Management GmbH

  7. Absolut|report 6|2005 - Structured Credit Products als Alternative Investment: Single-Tranche CDOs - Chancen und Risken einer neuen ABS-Generation
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    CHRISTIAN BEHRING, KLAUS BOLLMANN - ZAIS Group, Union Alternative Assets GmbH

  8. Absolut|alternative 04-2021 - Robuste(re) Diversifikation mit Graphentheorie und maschinellem Lernen
    Absolut|alternative 04-2021 - Robuste(re) Diversifikation mit Graphentheorie und maschinellem Lernen
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    Michael Ege, Dr. Markus Jaeger, Stephan Krügel - Munich Re Markets

  9. Absolut|report 2|2018 - Alternative Risikoprämien – Implementierung in Multi-Asset- Portfolios
    Absolut|report 2|2018 - Alternative Risikoprämien – Implementierung in Multi-Asset- Portfolios
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    DR. MANUEL LUKAS und DR. TATJANA XENIA PUHAN - Swiss Life Asset Managers

  10. Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien
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    Relevanz:

    Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

  11. Ausgabe 6-2016 - Fokus: Alternative Multi-Asset-Fonds profitieren von vielen Renditequellen
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    Absolut Research

  12. Absolut|report 1|2009 - Alternative Investments in der strategischen Asset Allocation eines Multi-Asset-Portfolios
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    PROF. DR. DENIS SCHWEIZER, MICHAEL BUSACK - WHU - Otto Beisheim School of Management, Absolut Research GmbH

  13. Absolut|report 5|2017 - Der Covered Call als alternative Risikoprämie
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    DR. TANSEL ALP, YANNICK DILLSCHNEIDER, DR. ULF HEROLD - Metzler Asset Management

  14. Absolut|report 3|2016 - Secured High Yield als festverzinsliche Alternative im institutionellen Portfolio
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    HOLGER KROHN - Swisscanto Asset Management

  15. Absolut|report 3|2013 - Alternative Ansätze zum Management von Wertsicherungsportfolios
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    KATHERINA DUONG, DR. ULF HEROLD - Metzler Asset Management

  16. Absolut|alternative 01-2021 - Moderne Volatilitätsstrategien als strategischer Portfoliobaustein
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    Daniel Danon, Tobias Knecht - Assenagon Asset Management S.A.

  17. Absolut|alternative 03-2020 - Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster
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    Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz, Cartsten Rother - Invesco

  18. Absolut|report 8|2002 - Wie attraktiv sind kleinere Private Equity-Fonds?
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    JAN FABER, DR. BERND KREUTER - Henderson Private Capital, Feri Alternative Assets GmbH

  19. Absolut|report 2|2002 - Hedge Fund Indizes als Grundlage für Benchmarking und Produkte
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    WERNER GORICKI - FERI Alternative Assets GmbH

  20. Absolut|alternative 03-2018 - Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi Asset-Investments
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    Dr. Thomas Zimmerer, Giorgio Carlino - Allianz Global Investors

  21. Absolut|alternative 10-2018 - Overlay-Strategien für Multi-Asset-Portfolios
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    Peter Oellers, Matthias Bruckmeir, Sebastian Mansky - LBBW Asset Management

  22. Absolut|alternative 06-2019 - Sind Faktor-Strategien tot? Eine Analyse über den Konjunkturzyklus
    Absolut|alternative 06-2019 - Sind Faktor-Strategien tot? Eine Analyse über den Konjunkturzyklus
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    Mark Fitzgerald - Vanguard Asset Management

  23. Absolut|alternative 12-2017 - Fokus: Multi-Asset-Fonds mit Global-Macro-Strategien
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    Absolut Research GmbH

  24. Absolut|report 6|2009 - Optimale Portfolioumschichtung illiquider Asset-Klassen
    Absolut|report 6|2009 - Optimale Portfolioumschichtung illiquider Asset-Klassen
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    PROF. DR. GEORGE CHACKO, KARL NEUMAR PHD, ROBERT MCMILLAN PHD - Auda Alternative Investments

  25. Absolut|alternative 08-2018 - Leerverkäufe in der Zeit der Narrationsmaschine
    Absolut|alternative 08-2018 - Leerverkäufe in der Zeit der Narrationsmaschine
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    James Clunie - Jupiter Asset Management

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