institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short [...]...
Ansatz zum Vergleich der Performance von Private-Equity-Fonds (und andere alternative Investments) mit traditionellen, gelisteten Assets entwickelt, der akkurater ist als bisherige PME-Ansätze. Dabei wird die [...]...
von Assets vorgeschlagen, welches Vorteile gegenüber den klassischen Ansätzen CAPM und APT bringen soll, die beide auf sehr restriktiven bzw. unrealistischen Annahmen basieren. Das Popularity Asset Pricing [...]...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen [...]...
Performance von Asset Manager mit Fokus auf Nachranganleihen Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: März 2024 Ebenfalls positiv sieht es aus, wenn nicht der Durchschnitt der Asset Manager, [...]...
Zusammenhang zwischen dem verwalteten Vermögen der Asset Manager und der erzielten Rendite zu beobachten. Kleine Produkte mit weniger als 50 Mio. Euro Assets under Management erzielten eine Rendite von 6,5 [...]...
umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen, Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen.
umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen, Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen.
Zuflüssen in US-Government-Bond-Strategien über das Jahr 2022 und nochmals Mitte 2023 haben sich die Asset Flows seitdem konsolidiert. Im ersten Quartal 2024 lagen die kumulierten Zuflüsse in entsprechende [...]...
Marktumfeld digitaler Assets Quelle: EY (2023) Auf EU-Ebene soll das Digital Finance Package für regulatorische Klarheit sorgen. Dieses umfasst die Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) , die [...]...
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger