Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
13F-Berichten misst der Autor den Anteil der Smart-Beta-Investoren in den einzelnen Faktoren. Im Querschnitt der Aktien führte ein Anstieg des Anteils der Smart-Beta-Investoren um 1 Standardabweichung zu einer...
Faktoren ziehen die Autoren Indizes aus drei Index-Serien heran: FTSE Developed Factor, FTSE All World Pure Factor und FTSE USA Factor. Seit dem Jahr 2003 identifizieren die Autoren acht verschiedene...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
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en einer Veränderung der Korrelation auf die Risiken von Multi-Asset-Portfolios und Anleihen-Risikoprämien analysiert. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen von Korrelationsänderungen allein auf Multi- [...] tilität...
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lautenden Credit Default Swaps für Staaten beruht. Diese neue Prognosevariable – die kreditimplizierte Risikoprämie – erfasst die erwartete Währungsabwertung unter der Bedingung eines schweren, aber seltenen K...
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