erhöhten Turnover oder das Tail-Risiko zurückzuführen. Dabei funktioniert das Verfahren auch bei Multi-Faktor-Portfolios. Darüber hinaus haben diese wirtschaftlichen Gewinne auch wichtige Auswirkungen
analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias...
en maschinellen Lernens — um ein Portfolio in ein optimales Allokationsdiagramm zu zerlegen. Ein Multi-Asset-Backtest zeigt, dass das CHI-Portfolio über mehrere risikobasierte Diversifikationsmaße hinweg
Korrelation auf die Risiken von Multi-Asset-Portfolios und Anleihen-Risikoprämien analysiert. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen von Korrelationsänderungen allein auf Multi-Asset-Portfolios zwar groß sind
Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Multi-Asset . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 [...] Multi...
Reschenhofer und Josef Zechner von der Wirtschaftsuniversität Wien untersuchen in einem Research Paper Multi-Faktor-Portfolios, deren Faktor-Exposures über die Volatilität gesteuert werden. Dabei betrachten
. Über alle drei Asset-Klassen hinweg zeigt sich ein negativer Zusammenhang bei Verwendung einer Multi-Faktor-Benchmark. Das impliziert, dass eine höhere Genauigkeit bei der Performance-Messung den Investoren
nachhaltige Mischfonds jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Sustainability Balanced & Multi Asset . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und [...]...
Das Kapitalmarktumfeld mit steigenden Zinsen sowie hohen Drawdowns und Volatilitäten hat die Anforderungen an das aktive Portfoliomanagement verändert. In diesem Beitrag stellt Jörg Schmidt, Union Inv
Zeiträume, diese werden allerdings beim flexiblen Modell der Autoren unterschiedlich stark gewichtet. Im Multi-Asset-Portfolio führt dies allerdings zu relativ ähnlichen optimalen Allokationen von Aktien und...
Volatilität reduziert wird. Für den Zeitraum 1999 bis 2021 testen die Autoren ihren Ansatz für ein Multi-Asset-Portfolio, das aus einem risikofreien Asset, Anleihen sowie verschiedenen Aktienindizes besteht
Absolut|impact #02/2023 - Impact Investing: Die Bedeutung der Additionalität
MATT LAWTON - Portfoliomanager, Global Impact Credit Strategy, T. Rowe Price