erhöhten Turnover oder das Tail-Risiko zurückzuführen. Dabei funktioniert das Verfahren auch bei Multi-Faktor-Portfolios. Darüber hinaus haben diese wirtschaftlichen Gewinne auch wichtige Auswirkungen
analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias...
Diversifikation und Risikostreuung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In diesem Zusammenhang stellen Multi-Asset-Strategien für Investoren eine Möglichkeit dar, ein diversifiziertes Aktien- und Anleihen-Exposure...
untersuchen in einem Research Paper die Auswirkungen der Implementierung von PAB-Beschränkungen bei Multi-Factor-Aktienstrategien. Hierzu konzentrieren sich die Autoren auf die Faktoren Value, Quality, Momentum...
in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt
in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt
Anleihen auswirkt. Taktisches Rebalancing führt auf Sektorebene zu höheren Allokationen von LRE in einem Multi-Asset-Portfolio. Das Gegenteil ist der Fall bei taktischer Allokation auf Länderebene. Absolut
Produkten ab. Das Top Quartile der Multi-Asset-Strategien mit flexibler Aktienquote analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias [...]...
bei einer Betrachtung der Sub-Anlageklassen die meisten Produkte in den Segmenten Multi Real Estate (+15 Fonds) und Multi Infrastructure (+12 Produkte) hinzu. Erst dahinter kamen die Real-Estate-Debt- und