bei Private Assets. Bein Eintreten dieser Risiken können Multi-Strategy-Alternatives einen Diversifikationsschutz bieten. Liquid Alternatives, die vielfach Shorting und Leverage einsetzen, profitieren [...] AQR...
Investment Fund haben einen Ansatz zum Vergleich der Performance von Private-Equity-Fonds (und andere alternative Investments) mit traditionellen, gelisteten Assets entwickelt, der akkurater ist als bisherige [...]...
Teil der gesamten Aktienrenditen konzentriert ist. Quelle: Blitz, van der Grient, Honarvar, 2023 Alternative, in der bisherigen Forschung vorgeschlagene STR-Ansätze, die auf Sektorebene vorgehen oder unt
wurden. Quelle: Wilson, 2023 Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Die EFAMA hat in einer Marktanalyse die Entwicklung des AIF-Marktes seit der Implementierung der Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) untersucht. Seit dem Jahr 2015 ist der AIF-Markt erheblich
Die Verhandlungsposition von Investoren im Bereich alternativer Anlagen könnte sich durch die aktuellen Marktentwicklungen verändern. Amos Veith und David Peroz von POELLATH beschreiben, welche Schutzrechte
die Energiewende für institutionelle Investoren attraktiv sind, beschreibt Katja Lammert, CIO Alternative Investments, MEAG, in ihrem Kommentar in der Ausgabe Q1|2024 des Absolut|private. Sie erläutert
darunter Detrending oder Desaisonalisierung, alternative Messgrößen für aggregierte Leerverkäufe, zusätzliche Kontrollvariablen und Fixed Effects sowie alternative Methoden zur Kontrolle der Persistenz der
erzielen. Alternativ kann das Beta über Derivate ersetzt werden. Drittens können L/S-Strategien außerhalb der Aktien-Allokation betrachtet werden und stattdessen bei Anleihen oder anderen Alternatives allokiert...
und Markowitz. Es zeigt sich, dass CUPSA eine höhere Out-of-Sample Sharpe Ratio erzielt als die alternativen Methoden. Der damit verbundene stochastische Discount-Faktor führt zu geringeren Fehlern bei der
Absolut|private Q1/2024 - Kommentar: Diversifizierte Investments in die Energiewende
KATJA LAMMERT - CIO Alternative Investments, MEAG