Unsicherheit und höherer Marktvolatilität tendenziell besser entwickelt, wobei Teilstrategien wie Trendfolge in Zeiten großer und längerer Marktrückgänge besonders hohe Renditen erzielt haben. Quelle: AQR
Korrelation gegenüber dem S&P 500 von -0,55 und gegenüber Anleihen von -0,06 auf. Somit bietet Trendfolge traditionellen Portfolios Diversifikation in Rezessionen. Quelle: Aspect Capital (2022) [...]...
Research Paper hat AlphaSimplex die Performance von Short-Positionen im Anleihenmarkt auf Basis von Trendfolge analysiert. Hierzu werden zwei verbreitete Thesen untersucht. Zunächst ist dies die Annahme, dass
Der Frage, ob Risk Parity, Momentum und Trendfolge eine bessere Performance liefern, als ein naiv gleichgewichtetes Portfolio, gehen vier Autoren der Cass Business School und der University of York nach [...] allem...
gewichtet, um die Allokation weniger volatiler Kontrakte zu steigern. Quelle: HSBC Investoren können Trendfolge auf mindestens drei Arten im Portfolio einbinden: Erstens über eine strategische Allokation zur
stments ab, so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures
stments ab, so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures