der finanziellen Bedingungen und geldpolitische Änderungen in den USA auf die makroökonomischen Tail-Risiken in anderen Ländern haben. Hintergrund der Analyse ist, dass die Makro-Extremrisiken in einem Land [...]...
der Bank of England haben in einem Researchpaper ein Modell zur Messung der Interdependenz von Tail-Risiken entwickelt. Dabei werden ausdrücklich nur die Abhängigkeiten in den Enden der Verteilung betrachtet [...]...
Unternehmen besser in der Lage waren, unternehmensspezifische Risiken zu managen. Auch systematisch wiesen diese Unternehmen geringere Risiken auf, etwa Volatilität sowie geringere Drawdowns in Krisenphasen [...]...
Durch die Implementierung von Long/Short-Smart-Beta-Ansätzen können Portfolios auch in den schwächsten Marktphasen von Aktien und Anleihen abgesichert werden, zeigt die Marktanalyse „Alternative Think
könnten jedoch eine entscheidende Rolle spielen, um ein gegen Tail-Risiken robustes Portfolio zu erstellen. Wie ein solches Hedging gegen Tail-Risiken in der Praxis aussehen könnte, beschreiben Pascal Pernet
Monate Mai und Juni stellten für Risk-Parity-Strategien nun erstmals ein Extrem-Szenario dar, das die Risiken dieser Strategie offenbarte, und zu entsprechenden Verlusten führte. Diese Entwicklungen nimmt Absolut...