Livia Amato von der HEC Paris und Dr. Harald Lohre von Invesco untersuchen in einem Researchpaper die Bedeutung makroökonomischer Faktoren in Multi-Asset-Allokationen. Die Autoren unterscheiden fünf M
Amundi widmet eine kurze Analyse der diesjährigen Liquiditätssituation an den Märkten und den Auswirkungen auf die Portfoliokonstruktion. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass nicht dagewesene Schocks
Globale Faktorprämien sind mehrheitlich auch bei einer Out-of-Sample-Betrachtung robust und lassen sich nicht durch makroökonomische Risiken erklären. Um die Robustheit der Faktoren zu prüfen, konstru
Der Investment Manager Two Sigma hat in einem kurzen Researchpaper zwei alternative Maße zur Bemessung des Markteinflusses makroökonomischer und finanzieller Unsicherheit entwickelt. Die Untersuchung