Jihong Song von der Princeton University untersucht in einem Research Paper, ob ein höherer Anteil institutioneller Smart-Beta-Investoren die Renditen von Marktanomalie-Faktoren beeinflusst. Dabei wer
Investoren erwarten, dass Faktorstrategien in einem inflationären und wachstumsschwachen Umfeld überdurchschnittlich gut abschneiden werden. Das zeigt die siebte Ausgabe der jährlichen Global Factor I
Lars Heinrich von W&W Asset Management sowie Antoniya Shivarova und Martin Zurek von der Europa-Universität Viadrina untersuchen in einem Research Paper, ob Multi-Faktor-Portfolios ausschließlich
Dimitris Melas von MSCI hat in einem kurzen Research Paper Trends und Entwicklungen im Faktor-Investing diskutiert. Dabei fokussiert sich der Autor auf drei Teilbereiche. Der erste Aspekt ist die Evolution [...]...
Patrick Houweling und Frederik Muskens von Robeco haben in einem Researchaper die Perspektiven von Faktor-Investing in Hartwährungs-Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern untersucht. Dabei fokussieren
PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Co-Leitung Spängler IQAM Research Center
Absolut|alternative 03-2021 - Kommentar: ESG und Faktorinvesting: Eine nur scheinbar perfekte Kombination?
Dr. Christian Jasperneite - CIO, M.M. Warburg & CO