Dr. Jochen Felsenheimer, Mitglied der Geschäftsleitung bei XAIA Investment, beschreibt in seinem Kommentar in der Ausgabe 1|24 des Absolut|report die direkten und indirekten Auswirkungen des Zinsansti
bei CDS auf Staatsanleihen in der Hälfte der Fälle die Bonds tatsächlich im Portfolio halten, bei Corporates sind es 30 %. Bei Betrachtung der CDS-Käuferseite fällt auf, dass nur rund 5 % der CDS-Positionen [...]...
Credit Default Swaps, kurz CDS, erleben ein Comeback – ermöglichen sie doch einerseits die Auslagerung von Kreditrisiken und andererseits die Vereinnahmung von Risikoprämien seitens der institutionellen
die Entwicklung der europäischen und US-amerikanischen Märkte für (Corporate) Credit Default Swaps (CDS) seit der Finanzkrise untersucht. Die Autoren halten fünf Ergebnisse als Kernaussagen fest. Während [...]...
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat am 24. Januar 2012 das Konsultationspapier zur Regulierung von Leerverkäufen und Aspekten von Credit Default Swaps veröffentlicht. Bis zum 13. Febru
Verunsicherung wurde durch den deutschen Alleingang bei der Regulierung von Leerverkäufen und ungedeckten CDS-Positionen und die Herabstufung Spaniens durch die Ratingagentur Fitch in den Markt getragen. Nachdem
für variable Zinstitel Plus Märkte 14.11.2023 Vorschläge zur Neuordnung von SFDR Research 14.11.2023 CDS-Prämien zur Prognose von Wechselkursen Research 13.11.2023 Konstruktion von Faktorportfolios Märkte
Absolut|report 1|2024 - Zinswende und neue Optionen im CDS-Markt
DR. JOCHEN FELSENHEIMER - Mitglied der Geschäftsführung, XAIA Investment