Sustainability Balanced & Multi-Asset

Anzahl Asset Manager
> 140   (über 300 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Aktien/Anleihen- und Multi-Asset-Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus

Universen
- Sustainability Balanced Europe Bond Bias
- Sustainability Balanced Europe Equity Bias
- Sustainability Balanced Global Bond Bias
- Sustainability Balanced Global Flexible
- Sustainability Balanced Global High Equity Bias
- Sustainability Balanced Global Moderate Equity Bias
- Sustainability Multi-Asset Bond Bias
- Sustainability Multi-Asset Equity Bias


Währungen
Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert. Für jedes Universum ist eine Referenzwährung definiert, in der die Performance verglichen wird. Die Performance von Fonds mit einer anderen Basiswährung wird in die Referenzwährung umgerechnet, sofern Fremdwährungsrisiken auf Portfolioebene opportunistisch offen gelassen oder nicht abgesichert werden.

Referenzwährungen: Sustainability Balanced Europe (Euro), Sustainability Balanced Global und Sustainablity Multi-Asset (Basiswährung).

Zuordnungskriterien    
Diese Asset Manager bilden Portfolios unter der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte, etwa anhand der ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance. Vor dem Hintergrund der sehr subjektiven Definition von Nachhaltigkeit werden keine Mindestanforderungen zum Umfang der Berücksichtigung von ESG-Kriterien festgelegt. Allerdings muss der Nachhaltigkeitsaspekt eine ausdrückliche Rolle in der Titelselektion spielen, um diesem Absolut|ranking zugeordnet zu werden.

Balanced: Fokus auf gemischte Portfolios aus Aktien und Anleihen mit Schwerpunkt auf entwickelte Märkte.
Multi-Asset: Fokus auf mehrere Asset-Klassen. Typischerweise Fonds, die neben Aktien und Anleihen auch in Immobilien oder Rohstoffe investieren.

Zuordnung zu einem der vier Universen: High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias, Flexibel - grundsätzlich über die Aktiensensitivität, die in einer Regressionsanalyse der Fondsperformance auf eine Aktien- und eine Anleihenbenchmark in der jeweiligen Fondswährung (MSCI World und Barclays Global Aggregate) ermittelt wird. High-Equity-Bias-Fonds weisen eine Aktiensensitivität größer 0,8 auf, moderate Fonds von 0,5 bis 0,8, Bond-lastige Fonds kleiner 0,5. Bei flexiblen Fonds und bei neuen Produkten ohne ausreichende Historie werden ergänzend zur Regressionsanalyse weitere externe Quellen und Informationen (Angaben der Fondsanbieter und Fondsdokumente, Pressemeldungen etc.) für die Klassifizierung herangezogen.

Die Produkte sind zusätzlich im traditionellen Balanced- bzw. Multi-Asset-Universum gelistet.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.


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Nachhaltigkeit

Benchmarks
20 % Dow Jones Sustainability Europe / 80 % Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg Sustainability (Sustainability Balanced Europe Bond Bias)
50 % Dow Jones Sustainability Europe / 50 % Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg Sustainability (Sustainability Balanced Europe Equity Bias)
20 % Dow Jones Sustainability World / 80 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Balanced Global Bond Bias)
50 % Dow Jones Sustainability World / 50 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Balanced Global Flexible)
80 % Dow Jones Sustainability World / 20 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Balanced Global High Equity Bias)
65 % Dow Jones Sustainability World / 35 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Balanced Global Moderate Equity Bias)
20 % Dow Jones Sustainability World / 80 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Multi-Asset Bond Bias)
50 % Dow Jones Sustainability World / 50 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability (Sustainability Multi-Asset Equity Bias)

Die Wertentwicklung von nachhaltigen Anleihenstrategien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

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