Performance Deutsche Hedgefonds März 2011

Deutsche Hedgefonds und Dach-Hedgefonds erzielten im Januar gemischte Ergebnisse. Dies zeigt die aktuelle Analyse zur Performance des deutschen Hedgefondsmarktes, welche die Absolut Research GmbH monatlich veröffentlicht.



Aktuell sind in Deutschland 9 Einzelhedgefonds nach § 112 InvG erhältlich, von denen vier regelmäßig Daten zur Verfügung stellen. Frei zum Vertrieb zugelassen sind sieben deutsche Dach-Hedgefonds nach § 113 InvG sowie drei ausländische Dach-Hedgefonds nach § 139 InvG.
Das von den vier betrachteten Einzelfonds verwaltete Vermögen beträgt derzeit 113 Mio. Euro. Die Dachfonds kommen zusammen auf 453 Mio. Euro (Stand: März 2011). Die Assets von Einzel- und Dachfonds haben sich damit im Vergleich zum Mai des Vorjahres um ca. 110 Mio. Euro verringert.

Die beiden Dachfonds von Oppenheim wurden Ende Januar 2011 liquidiert und sind daher letztmalig in der Analyse enthalten.


Gemischte Performance im Januar

Bestes Produkt bei den Einzelfonds war erneut der ALPHA STRATEGIEN Futures MH, der 1,10 % zulegte.

Bester Fonds im Jahr 2010 war der LOYS Global MH, mit einem Wertzuwachs von 19,31 %.


Quelle: Absolut Research GmbH


Bester Dachfonds im Januar war der Deka-HedgeSelect mit einer Rendite von 2,60 %.

Das Jahr 2011 schloss der HANSAINVEST - Sauren Global Hedgefonds Opportunities als bester Fonds ab, mit einem Plus von 9,60 %.


Quelle: Absolut Research GmbH

Der internationale Durchschnitt von Hedgefonds zeigte im gleichen Zeitraum moderat positive Renditen. Der HFRX Global Hedge Fund Index EUR legte +0,53 % zu, der Dow Jones Credit Suisse Blue Chip Index EUR um +0,63 %. Dach-Hedgefonds, gemessen am HFRI Fund of Funds Index, gewannen +0,12 %.

Die Absolut Research GmbH veröffentlicht mit der Publikation "Performance Deutsche Hedgefonds" monatlich eine Performance-Darstellung und einen detaillierten Überblick zu allen nach dem deutschen Investmentgesetz § 112 aufgelegten Einzelfonds und nach den §§ 113 und 139 aufgelegten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds. Die Fonds werden jeweils nach zwei Renditemaßen (Monatsrendite, Year-to-Date) und nach zwei Risikomaßen (Maximum Drawdown, Conditional Value-at-Risk) geordnet.

Zusätzlich zu den deutschen Hedgefonds veröffentlicht Absolut Research monatsaktuell eine umfangreiche Performance- und Markt-Analyse von primär UCITS-kompatiblen Publikumsfonds mit alternativen Investmentstrategien (Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds. Derzeit enthält der Monitor mehr als 650 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen Anteilsklasse, die zusammen über 90 Mrd. Euro verwalten. Weitere Informationen über diese weltweit bislang einzigartige Publikation und eine aktuelle Beispielausgabe erhalten Sie hier.
Darüber hinaus berechnet Absolut Research eine Reihe von Asset-Klassen- und Strategie-Indizes zu diesen Fonds. Informationen zu den Indizes, die aktuelle Performance und Factsheets finden Sie hier.

Abonnenten können die Analyse im Anhang herunterladen.