28.06.2011 | Analyse

Performance Deutsche Hedgefonds Juni 2011

Deutsche Hedgefonds konnten auch im Mai nicht überzeugen. Dies zeigt die aktuelle Analyse zur Performance des deutschen Hedgefondsmarktes, welche die Absolut Research GmbH monatlich veröffentlicht.



Aktuell sind in Deutschland 8 Einzelhedgefonds nach § 112 InvG erhältlich, von denen drei regelmäßig Daten zur Verfügung stellen. Frei zum Vertrieb zugelassen sind sieben deutsche Dach-Hedgefonds nach § 113 InvG sowie drei ausländische Dach-Hedgefonds nach § 139 InvG.
Das von den vier betrachteten Einzelfonds verwaltete Vermögen beträgt derzeit 113 Mio. Euro. Die Dachfonds kommen zusammen auf 453 Mio. Euro (Stand: März 2011). Die Assets von Einzel- und Dachfonds haben sich damit im Vergleich zum Mai des Vorjahres um ca. 110 Mio. Euro verringert.


3 von 11 Fonds mit positiver Rendite

Ende Mai wurde der Fonds Sherpa Absolute Return liquidiert, wodurch sich die Anzahl der Einzelfonds in der Analyse auf drei reduziert.

Bestes Produkt bei den Einzelfonds war erneut der Loys Global MH, der 0,15 % verlor.

Bester Fonds seit Jahresbeginn ist ebenfalls derLoys Global MH, mit einem Wertverlust von -1,04 %.


Quelle: Absolut Research GmbH


Bester Dachfonds im Mai war der Deka-HedgeSelect mit einer Rendite von 0,84 %.

Seit Jahresbeginn liegt der Sauren Hedgefonds Select - Sauren Global Hedge Fund mit einem Plus von 3,81 % vorne.


Quelle: Absolut Research GmbH

Auch der internationale Durchschnitt von Hedgefonds konnte im Mai keine Gewinne erzielen. Der HFRX Global Hedge Fund Index EUR erzielte -1,35 %, der Dow Jones Credit Suisse Blue Chip Index EUR verlor -1,51 %. Dach-Hedgefonds, gemessen am HFRI Fund of Funds Index, verloren 1,24 %.

Die Absolut Research GmbH veröffentlicht mit der Publikation "Performance Deutsche Hedgefonds" monatlich eine Performance-Darstellung und einen detaillierten Überblick zu allen nach dem deutschen Investmentgesetz § 112 aufgelegten Einzelfonds und nach den §§ 113 und 139 aufgelegten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Dachfonds. Die Fonds werden jeweils nach zwei Renditemaßen (Monatsrendite, Year-to-Date) und nach zwei Risikomaßen (Maximum Drawdown, Conditional Value-at-Risk) geordnet.

Zusätzlich zu den deutschen Hedgefonds veröffentlicht Absolut Research monatsaktuell eine umfangreiche Performance- und Markt-Analyse von primär UCITS-kompatiblen Publikumsfonds mit alternativen Investmentstrategien (Hedgefonds-NEWCITS, Absolute-Return-Fonds, etc.) in der Publikation Monitor UCITS Alternative Strategy Fonds. Derzeit enthält der Monitor mehr als 700 UCITS-konforme Fonds mit der institutionellen Anteilsklasse, die zusammen über 100 Mrd. Euro verwalten. Weitere Informationen über diese weltweit bislang einzigartige Publikation und eine aktuelle Beispielausgabe erhalten Sie hier.
Darüber hinaus berechnet Absolut Research eine Reihe von Asset-Klassen- und Strategie-Indizes zu diesen Fonds. Informationen zu den Indizes, die aktuelle Performance und Factsheets finden Sie hier.

Abonnenten können die Analyse im Anhang herunterladen.

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