Hedgefonds-Indizes verlieren im September

Die Finanzkrise schlägt sich  auch in den Ergebnissen der Hedgefonds-Branche nieder. Im September verlor der strategieübergreifende HFRI Fund Weighted Composite Index von Hedge Fund Research 5,42%. Der Index liegt damit in diesem Jahr bei -10,11%. Der Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index verlor im abgelaufenen Monat 6,55%, was ein Minus von 9,87% für das Jahr 2008 bedeutet. Auch der Oktober wird stark negative werden, wobei die Zahlen erst Mitte des Monats November im Detail vorliegen werden.

Wie die regelmäßige  Analyse von Absolut Research zeigt, sind die Ergebnisse der einzelnen Strategien jedoch recht unterschiedlich. Hedgefonds, die sich auf Short Selling spezialisiert haben, konnten im September sogar um 4,42% zulegen. Für den HFRI EH: Short Bias Index ergibt sich damit ein Plus von 14,23% in 2008. Im langfristigen Vergleich liegen neben den Hedgefonds der Short Selling-Strategie auch Macro-Fonds sowie Managed Futures im positiven Bereich. Der HFRI Macro (Total) Index stieg in 2008 um 2,06%, für einen 1-Jahres-Zeitraum ergibt sich ein Plus von 5,48%. Der Credit Suisse/Tremont Managed Futures Index liegt in 2008 mit 6,70% im Plus (1 Jahr: +10,32%).

Performance Hedgefonds-Strategien und Managed Futures (indexiert) (September 2007 - September 2008)

Quelle und Berechnungen: Absolut Research GmbH, Hamburg

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