Absolut|analyse - Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) März 2010
Die verschiedenen Asset- und Strategie-Klassen zeigten im Februar wieder einen deutlichen Anstieg, im Gegensatz zum Vormonat. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird. 
Der Analyse liegen die über 300 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
67% aller Indizes mit positiver Rendite im Februar
Alle Anlageklassen konnten im Februar wieder mit überwiegend positiven Renditen überzeugen. Den höchsten Wertzuwachs verzeichnete der LPX America TR Index EUR mit +10,46%. Dahinter folgt Rohöl - West Texas Intermediate mit +9,59%. Auf dem dritten Platz der FTSE EPRA/NAREIT North America TR Index EUR mit +7,37%.
Beste und schlechteste Indizes im Februar
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Commodity, Real Estate und Equity
Im Durchschnitt lieferten Indizes aus den Kategorien Commodity, Equity und Real Estate besonders erfreuliche Ergebnisse. Die aus der Griechenland-Krise entstandene Unsicherheit wurde von den Märkten schnell verarbeitet. Die guten Ergebnisse bei Rohstoffen, Immobilien, fast allen Equity-Indizes sowie im Schiffsektor, lassen auf eine konjunkturelle Erholung schließen.
Dieser Trend zeigt sich auch bei Betrachtung der Year-to-Date-Renditen. Hier fallen vor allem Listed-Private-Equity- und Schiffsindizes positiv auf. Die höchste Rendite zeigt hier wie im Februar-Ranking der LPX America TR index EUR mit +17,08%. Dahinter folgen der Rogers International Commodities Index und der LPX Indirect TR Index EUR mit 13,75% und 11,51%.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
2009 war Jahr für Frachtraten und Emerging Markets
Am besten schloss das Jahr 2009 der Baltic Dry Index mit +288,29% ab. Direkt dahinter folgt der UBS Global Railways Index TR EUR mit +135,89%. Ein Großteil der Top-Performance 2009 lieferten verschiedene Zugangswege auf Emerging Markets, beispielsweise der Russian RTS Index (USD) mit +128,61%, MSCI EM Latin America - USD Net mit +103,78% oder der FTSE RAFI Emerging Market Total Return Index USD mit +81,87%.
Schlecht schnitten hingegen direkte Schiffsinvestments ab, so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures, Currency und Commodities, hinweg. Dabei sind die Year-to-Date-Renditen je nach Indexanbieter breit gestreut und liegen bei -5,70% bis -31,15%.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News. Abonnenten des Absolut|report können den aktuellen Absolut|performance hier herunterladen.
