Absolut|analyse - Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) Februar 2010
Die verschiedenen Asset- und Strategie-Klassen zeigten im Januar sehr gemischte Ergebnisse. Insgesamt fallen die Ergebnisse zum Jahresbeginn schlechter aus als in den Vormonaten. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird.
Der Analyse liegen die ca. 400 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
40% der Indizes mit positiver Rendite im Januar
Damit wurde der gute Durchschnitt der beiden Vormonate mit positiven Ergebnissen in 75% der Indizes unterboten. Bestes Ergebnis erzielte der LPX Indirect TR Index EUR mit +10,16%. Ebenfalls überzeugen konnten der Credit Suisse - Tremont Blue Chip Index Global Macro mit +9,87% und der Rogers International Commodity Index mit 7,90%.
Beste und schlechteste Indizes im Januar 
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Listed Private Equity, Schiffs-Investments und Geldmarkt
Im Januar zeigten sich im oberen Segment kaum Trends bezüglich der Asset-Klassen. Unter den Top-Indizes lagen überwiegend Listed-Private-Equity-Indizes, flankiert von einigen Spezialindizes auf Schiffssektoraktien und Kreditrisiken.
Der Jahresbeginn viel in den meisten Anlageklassen schwach aus. Die Griechenland-Krise und sinkende Konjunkturindikatoren fürs erste Quartal 2010 sorgten vor allem bei den aktienbasierten Investments für Verluste. Rohstoff-Indizes konnten sich der Entwicklung ebenfalls nicht entziehen und verloren größtenteils. Positive Ergebnisse stammen überwiegend aus den Anleihen- und Hedgefonds-Kategorien.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
2009 war Jahr für Frachtraten und Emerging Markets
Am besten schloss das Jahr 2009 der Baltic Dry Index mit +288,29% ab. Direkt dahinter folgt der UBS Global Railways Index TR EUR mit +135,89%. Ein Großteil der Top-Performance 2009 lieferten verschiedene Zugangswege auf Emerging Markets, beispielsweise der Russian RTS Index (USD) mit +128,61%, MSCI EM Latin America - USD Net mit +103,78% oder der FTSE RAFI Emerging Market Total Return Index USD mit +81,87%.
Schlecht schnitten hingegen direkte Schiffsinvestments ab, so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures, Currency und Commodities, hinweg. Dabei sind die Year-to-Date-Renditen je nach Indexanbieter breit gestreut und liegen bei -5,70% bis -31,15%.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News. Abonnenten des Absolut|report können den aktuellen Absolut|performance hier herunterladen.
