30.11.2022 | Absolut|ranking

Performance flexibler europäischer Mischfonds

Mischfonds mit Europafokus und flexibler Aktienquote* haben in den vergangenen drei Jahren mit 0,4 % p.a. eine Überrendite relativ zu einer Benchmark erzielt, die sich je hälftig aus dem Stoxx Europe 600 und dem Bloomberg EuroAggregate Index zusammensetzt. Auch hinsichtlich Volatilität und Maximalverluste konnten die Asset Manager bessere Kennziffern erreichen und lagen somit nicht nur absolut, sondern auch risikoadjustiert vor dem Vergleichsindex.


Performance von europäischen Mischfonds mit flexibler Aktienquote

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Oktober 2022
 

Mit einer annualisierten Rendite von 4,3 % hat der Oddo BHF Flexibles Individual Portfolio eine erhebliche Überrendite erwirtschaften können. Sowohl über drei als auch fünf Jahre zählte der Fonds absolut und risikoadjustiert zum Top-Dezil der Vergleichsgruppe. Bei den Risikokennziffern lag er im Mittelfeld der Peergroup.

Positionierungsanalyse des Oddo BHF Flexibles Individual Portfolio

 

Der DNCA Eurose aus dem Hause Natixis IM investierte konservativer und erreichte sowohl bei Volatilität als auch Maximalverlusten und Value at Risk günstigere Werte. Auf Sicht von drei und fünf Jahren lag er hier vielfach im Top-Quartil. Die Rendite fiel hingegen geringer aus als beim obigen Oddo-Fonds und erreichte annährend das Niveau der Benchmark.
 

Positionierungsanalyse des DNCA Eurose

 

Das Top Quartile der Asset Manager mit Fokus auf europäische Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Europe.

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*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Moderate Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität zwischen 0,5 und 0,8. Balanced-Fonds investieren in Aktien und Anleihen, allokieren im Gegensatz zu Multi-Asset-Fonds aber keine alternativen Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.

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