Absolut|alternative 03-2018

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Editorial

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Die Gefahren der Passivität
Die Marktturbulenzen von Anfang Februar liegen zwar mittlerweile etwas zurückliegen, deren Aufarbeitung hat jedoch erst begonnen. Ein Grund waren gehebelte Short-VIX-ETPs, bzw. deren Konstruktionsmechanismus. Im scheinbaren Vertrauen darauf, dass die Volatilität lange niedrig bleibe und sich mit einer passiven Strategie in einem hochkomplexen Marktsegment kontinuierliche Einnahmen erzielen ließen, verzeichneten diese "passiven" Produkte im Jahr 2017 hohe Zuflüsse. Die Realität hat die Anleger nun eingeholt.
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Inhalte dieser Ausgabe

  • Kommentar: Alpha am Ende des QE-Tunnels

    Kommentar: Alpha am Ende des QE-Tunnels

    Heinrich Merz
    Leiter für Hedgefonds, Pictet Alternative Advisors
    ePaper (PDF)
  • Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi Asset-Investments

    Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi Asset-Investments

    Dr. Thomas Zimmerer, Giorgio Carlino
    Allianz Global Investors
  • Fokus: Fondsstrategien im Volatilitätssegment

    Fokus: Fondsstrategien im Volatilitätssegment

    Absolut Research GmbH
  • Performance Review: Inflationserwartungen und Volatilitäts-Verlustspirale sorgten im Februar für Schwierigkeiten

    Performance Review: Inflationserwartungen und Volatilitäts-Verlustspirale sorgten im Februar für Schwierigkeiten

    Absolut Research GmbH