Absolut|alternative 12-2017

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Editorial

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Heterogenität – Die Ursache liegt in den Faktoren
Im November setzte an den Märkten phasenweise eine Risiko-Off-Stimmung ein, die besonders an den europäischen Börsen für Verluste sorgte und auch die bis dato lang anhaltende Gewinnphase der Long/Short-Aktienstrategien beendete. Dass dennoch ein direktionaler Long/Short-Aktienfonds an der Spitze des Feldes stand, verdeutlicht die Heterogenität der Strategien selbst innerhalb eines Strategiesegments.

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Inhalte dieser Ausgabe

  • Kommentar: Marktneutrale Umsetzung von Faktorstrategien

    Kommentar: Marktneutrale Umsetzung von Faktorstrategien

    Michael Fraikin
    Invesco
  • Komplexe Korrelationen an den Finanzmärkten entschlüsseln –  ein Global-Makro-Ansatz

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    Gianni Pola, Simone Facchinato
    Anima SGR
  • Fokus: Multi-Asset-Fonds mit Global-Macro-Strategien

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    Absolut Research GmbH
  • Performance Review: Risk-Off-Stimmung bereitete Liquid Alternatives Probleme

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