Absolut|alternative 03-2019

Absolut|alternative 03-2019

Editorial

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Komplexität durch Transparenz reduzieren
Das Angebot an alternativen Strategien wird zunehmend divers. Beispielsweise finden sich neben Faktorstrategien im Aktienbereich auch mehr und mehr analoge Ansätze in anderen Anlageklassen wieder. Eine größere Auswahl alternativer Anlagen ist positiv zu beurteilen, da sie das Rendite-Risiko-Spektrum erweitern kann. Dennoch erhöht sich dadurch die Komplexität für den Investor. Jede neue Strategie birgt bei ihrer Implementierung eigene Fallstricke.
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Inhalte dieser Ausgabe

  • Kommentar: Anleger benötigen mehr Transparenz bei alternativen Anlagen

    Kommentar: Anleger benötigen mehr Transparenz bei alternativen Anlagen

    DEBORAH ZURKOW
    Global Head of Alternatives, Allianz Global Investors
    ePaper (PDF)
  • Kommentar: Aktienfaktoren und Bondportfolios

    Kommentar: Aktienfaktoren und Bondportfolios

    DR. ULRICH NEUGEBAUER
    Leiter Quantitatives Asset Management & ETF, DEKA Investment GmbH
    ePaper (PDF)
  • Verbesserung der Anlageergebnisse mit Advanced Beta

    Verbesserung der Anlageergebnisse mit Advanced Beta

    DR. FRED DOPFEL und DR. ASHLEY LESTER
    Schroders
  • Hedgefonds: ethisch und ertragreich zugleich?

    Hedgefonds: ethisch und ertragreich zugleich?

    JASON MITCHELL und CAROL WARD
    Man Group und Man GLG
  • Low-Risk-Aktienstrategien – Asymmetrische Renditeprofile bei Long-only-Anlagen

    Low-Risk-Aktienstrategien – Asymmetrische Renditeprofile bei Long-only-Anlagen

    Absolut Research GmbH
  • Risk-on-Risk-off ist wieder da

    Risk-on-Risk-off ist wieder da

    Absolut Research GmbH