EDHEC-Risk Smart Beta Day Germany
EDHEC-Risk Smart Beta Day ermöglicht es den Teilnehmern, Zugang zu den neuesten konzeptionellen Fortschritten und Forschungsergebnissen bei der Smart Beta-Investition zu bekommen und ihre Implikationen und Anwendungen mit Forschern zu diskutieren, die Fachwissen in fortgeschrittenen Finanztechniken mit einem fundierten Bewusstsein ihrer Branchenrelevanz vereinen.
Die Veranstaltung richtet sich an institutionelle Anleger und Berater. Die eintägige Konferenz umfasst mehrere Plenarsitzungen, die es Fachleuten ermöglichen, die großen Herausforderungen der Industrie zu überprüfen und hochmoderne Anlagetechniken und Benchmark-Praktiken für Fortschritte in der Forschung zu erkunden.
Die Konferenz konzentriert sich auf Smart Beta-Indexierung, Faktorinvestition und Smart Beta-Lösungen. Es werden die besten Methoden für den Aufbau von Multifaktor-Indizes und für Long/Short Multifaktorstrategien präsentiert. Für dieses letzte Thema ist es das Ziel, jene Ansätze zu fördern, die sehr starke Faktorspreads anbieten und gleichzeitig ihre Variation einschränken. Dieser integrierte Ansatz setzt nicht die traditionellen Praktiken von Long-/Short-Faktoranlagen ein, die oft auf mangelhaften Risikomanagement-Praktiken basieren.
Die Konferenz wird auch Forschungen von großem Interesse für Asset-Besitzer über defensive Strategien und Smart Beta- und kohlenstoffarme Investitionen präsentieren.
Die Veranstaltung richtet sich an institutionelle Anleger und Berater. Die eintägige Konferenz umfasst mehrere Plenarsitzungen, die es Fachleuten ermöglichen, die großen Herausforderungen der Industrie zu überprüfen und hochmoderne Anlagetechniken und Benchmark-Praktiken für Fortschritte in der Forschung zu erkunden.
Die Konferenz konzentriert sich auf Smart Beta-Indexierung, Faktorinvestition und Smart Beta-Lösungen. Es werden die besten Methoden für den Aufbau von Multifaktor-Indizes und für Long/Short Multifaktorstrategien präsentiert. Für dieses letzte Thema ist es das Ziel, jene Ansätze zu fördern, die sehr starke Faktorspreads anbieten und gleichzeitig ihre Variation einschränken. Dieser integrierte Ansatz setzt nicht die traditionellen Praktiken von Long-/Short-Faktoranlagen ein, die oft auf mangelhaften Risikomanagement-Praktiken basieren.
Die Konferenz wird auch Forschungen von großem Interesse für Asset-Besitzer über defensive Strategien und Smart Beta- und kohlenstoffarme Investitionen präsentieren.