Die Niedrigzinspolitik der Notenbanken weltweit
erschwert Investoren mit moderaten und risikokontrolliertem
Anlageprofilen zunehmend, ihre Ertragsziele zu realisieren. In dieser
Situation investieren viele Anleger in Alternative Assets. Diese
Anlageformen bieten zwar die gewünschten Rendite-Risikoprofile, eine
Herausforderung besteht jedoch in der Einbindung in das Gesamtportfolio.
Häufig werden sie bisher im Rahmen der Asset Allocation de facto als
Sonderposten behandelt. Dadurch gehen die Effekte einer integrierten
Portfolio-Optimierung verloren.
Dieses UHLENBRUCH Seminar bietet Lösungen zur
Einbindung von Alternative Assets in das Gesamtanlagevermögen mit dem
Ziel, die Performance eines breit diversifizierten Portfolios zu
steigern.
- Alternative Assets im Portfoliokontext
- Alternative Investments und klassische Portfolio-Optimierung
- Faktormodelle und Illiquiditätsprämien für Alternative Assets
- Ansätze zur Portfolio-Optimierung mit Alternative Assets
