Vereinnahmung reiner Faktorprämien
Gegeben der Marktstruktur weisen Faktor-Investments häufig Benchmark-Abweichungen jenseits der gewünschten Ausprägung auf. Diesen Nebeneffekten in Form einer ganzheitlichen Portfoliokonstruktion Rechnung zu tragen, zahlt sich langfristig in einem deutlich verbesserten Rendite/Risiko Verhältnis aus, wie Dr. Ulrich Wessels und Daniel Jakubowski von Assenagon in ihrem Fachbeitrag zeigen.
Der Fachbeitrag wurde in Ausgabe 03-2023 des Absolut|alternative auf Seite 26ff. veröffentlicht.
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