15.10.2020 | Studie

Smart Beta und Nachhaltigkeit

Die Anwendung von ESG-Faktoren bei Smart-Beta-Strategien nimmt zu. Das geht aus einer Studie von FTSE Russell hervor, für die weltweit 139 Asset Owner zu nachhaltigen Investitionen und Smart Beta befragt wurden. Von ihnen beziehen etwa drei Viertel ESG-Faktoren in Investitionsentscheidungen ein. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Anwendung von ESG in den Bereichen Fixed-Income (58%) und Multi-Asset (31%). Im Jahr 2017 gaben über 40% der Asset Owner, die auch Smart Beta nutzten, an, vermehrt ESG-Aspekte in ihre Strategien miteinbeziehen zu wollen. In diesem Jahr (2020) wenden nun knapp 60% der Asset Owner ESG-Kriterien an und berücksichtigen diese bei der Umsetzung ihrer Smart Beta Strategien.

Eine wachsende Anzahl der Smart-Beta-Investoren plant zudem ESG-Kriterien auf ihre gewählte Smart-Beta-Strategie anzuwenden, 58% gegenüber 44% im Vorjahr. Während regionale Unterschiede bei der Anwendung von ESG 2019 noch sehr ausgeprägt waren, glichen sie sich 2020 etwas an. 81% der Asset Owner, gegenüber 73% im Vorjahr, aus der EMEA-Region planen ESG-Kriterien auf Smart-Beta-Strategien zukünftig anzuwenden. Von den nordamerikanischen Vermögenseignern sind es 42% gegenüber 17% im Vorjahr.



Quelle: FTSE Russell

Der Fokus der Asset Manager hinsichtlich ESG liegt auf Klima und Umwelt gefolgt von Governance und Sozialem. Negativ-Screenings kommen immer weniger zur Anwendung und werden vermehrt durch ausgereiftere Methoden wie einer auf ESG-Kriterien basierenden Neugewichtung oder Positiv-Screenings ersetzt.


Quelle: FTSE Russell

Fast die Hälfte derjenigen, die planen Nachhaltigkeitsaspekte auf eine Smart-Beta-Strategie anzuwenden, wollen ihre Allokation in Smart Beta ESG über die nächsten zwei Jahren ausweiten. 12% erwarten keinen Anstieg und 42% sind unentschlossen.


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