Risk-Premia-Strategie von Fulcrum

Fulcrum hat eine weitere alternative Risikoprämien-Strategie lanciert. Der Fulcrum Risk Premia (ISIN LU0442866967) basiert auf einem quantitativen Research-getriebenen Anlageprozess, der strategische Renditetreiber in allen Asset-Klassen identifizert. Im Fokus stehen Rohstoffe, Aktienindizes, Währungen, Interest Rate Swaps und CDS-Indizes. Über die Stile Market Neutral Carry, Value, Volatility und Trend Follwoing wird ein diversifiziertes Portfolio konstruiert. Die Umsetzung erfolgt über Futures, Forwards und Optionen.

Quelle: Fulcrum

Das Renditeziel beträgt 6 bis 8 % über Geldmarkt bei einer Volatilität von 8 %. Die Managementgebühr liegt bei 0,8 % p.a. Anteile können in Euro, US-Dollar und Pfund gezeichnet werden.

Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit alternativer Strategie jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Long/Short Equity Strategies, Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – FoFs. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 170 Universen.