Risikosteuerung mit Conditional Value at Risk

Der Conditional Value at Risk hat eine Reihe von vorteilhaften Eigenschaften und eignet sich besonders zur Messung von Downside-Risiken in der Portfoliosteuerung. Am Beispiel der Spängler IQAM Invest stellen Prof. Dr. Dr. Thomas Dangl und Mag. Juraj Katriak die Gründe für eine Umstellung der Risikosteuerung sowie die konkrete Vorgehensweise dar.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 5|2018 auf Seite 32.