Prognose von Finanzcrashs für ein dynamisches Risikomanagement

Das Kapitalmarktumfeld hat sich u.a. durch geldpolitische Eingriffe stark verändert, und immer häufiger stellt sich die Frage, ob Marktpreise fundamental gerechtfertigt sind. Ein Autorenteam der ETH Zürich stellt ein quantitatives Echtzeit-Modell zur Identifikation potenzieller Finanzblasen und Crash-Risiken vor und zeigt, welche Warnsignale in historischen Marktphasen sowie im Corona-Jahr 2020 ermittelt werden konnten.

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