31.05.2022 | Spotlight

Performance von Faktorstrategien

Die Performance-Verteilung von Faktorstrategien war innerhalb der einzelnen Faktorgruppen in den vergangenen zwölf Monaten verhältnismäßig homogen. Bei den Faktoren, in denen die Fonds Überrenditen bzw. Alpha erzielten (Value und Dividend), gab es nur wenige Fonds mit signifikanter Underperformance. Genau spiegelbildlich verhielt es sich bei Size und Momentum. Dabei waren die mittleren Alphas bei Dividend und Value betragsmäßig in etwa eben so groß wie die (negativen) Alphas der Small-Cap- und Momentum-Fonds.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation umfasst zusätzliche Analysen und Informationen zur Segment-Performance und Marktentwicklung der Liquid Alternatives.

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