02.09.2020 | Absolut|ranking

Nachhaltige Mischfonds vor konventionellen Produkten

Nachhaltig investierende Mischfonds mit Fokus auf Anleihen* und die Region Europa erreichten in den vergangenen drei Jahren eine Überrendite gegenüber konventionell investierenden Produkten. Während die ESG-Fonds im Schnitt eine Rendite von 0,6 % p.a. erzielen konnten, war die Performance der konventionellen Fonds mit -0,1 % p.a. sogar negativ. Auch hinsichtlich Volatilität und Maximalverlusten entwickelten sich diese schwächer. Da die laufenden Kosten der ESG-Fonds durchschnittlich 20 Basispunkte geringer ausfallen, lässt sich ein Teil der Renditedifferenz durch Gebührenunterschiede erklären.

Entwicklung europäischer Mischfonds mit Anleihenfokus

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, in Euro

Das Top Quartile der nachhaltigen Asset Manager erzielte über 36 Monate eine Rendite von annualisiert 2,2 %. Volatilität und Maximum Drawdown fielen gegenüber dem Durchschnitt der Produkte geringer aus. Auch bei Betrachtung des jeweiligen Top Quartiles blieben die konventionellen Produkte hinter den nachhaltigen zurück.

Performance europäischer Mischfonds mit Anleihenfokus (in Euro, Aug. 2017 bis Jul. 2020)

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter

Betrachtet wurden 38 Produkte mit insgesamt 9,5 Mrd. Euro Assets under Management. In den vergangenen 36 Monaten haben die Investoren 188 Mio. Euro aus dem Segment abgezogen. Das Top Quartile der nachhaltigen Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Balanced & Fixed Income.

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*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Bond Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität bis zu 0,5. Weitere Informationen zu den Zuordnungskriterien können hier eingesehen werden.

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