Moderne Volatilitätsstrategien als strategischer Portfoliobaustein

Die meisten Investoren kennen im Volatilitätsbereich Short-Strategien, die in Krisenzeiten hohe Verluste erleiden können. Tobias Knecht und Daniel Danon von Assenagon stellen in ihrem Fachbeitrag in der 10-Jahres Ausgabe (01-2021) des Absolut|alternative Dispersionsstrategien vor, mit denen die Korrelationsrisikoprämie extrahiert werden kann. Je nach ihrer Ausrichtung und aufgrund der besseren Rendite-Risiko-Eigenschaften, verglichen zur Volatilitätsrisikoprämie, ist es möglich, auch in Phasen wie der Corona-Krise, substanzielle Diversifikationseffekt zu erzielen.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Beitrag in Ausgabe 01|2021 ab Seite 26.

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