Liquid Alternative Beta – eine ML-gestützte Performanceanalyse in unterschiedlichen Marktphasen

Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger, Vincent Heitzer und Stephan Krügel von Munich Re analysieren in ihrem Beitrag u. a. mithilfe von MachineLearning-Techniken deren Performanceund Diversifikationspotenziale.
 

Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 1|2024 des Absolut|report auf Seite 32.