Kommentar: Korrelation - mal über den Tagesrand hinaus gedacht

Optionsbasierte Short-Volatilitätsstrategien stoßen bei Investoren zusehends auf Interesse, würden jedoch vielfach mit falschen Erwartungen eingesetzt. Matthias van Randenborgh, CEO von RP Crest, sieht die Ursache dafür in einer mangelnden Betrachtung der Abhängigkeit von volatilitätsspezifischen Risikoprämien zur Aktienrisikoprämie. In seinem, in der Ausgabe 6|2017 des Absolut|alternative erschienen, Kommentar beleuchtet Herr van Randenborgh die Ursachen der kurz- und langfristigen Korrelationseigenschaften von Short-Volatilitätsstrategien und rät den Anlegern diese Ursachen bei der Wahl der geeigneten Strategie zu Berücksichtigen.



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