Hybridmodelle mit Machine-Learning

Machine-Learning-Methoden finden immer stärker Eingang in die Investmentprozesse von Asset Managern und Investoren. Nur so lässt sich die wachsende Datenflut verarbeiten und zur Nutzung genauerer und stabiler Renditeprognosen heranziehen. Allerdings ist fraglich, wie ein adäquates Modell aufgesetzt werden sollte, um negative Marktphasen abzumildern und an steigenden Märkten zu partizipieren. In ihrem Fachbeitrag stellen Dr. Pashutan Modaresi, Dr. Mohmmadkarim Saeedghalati und Marco Wunderlich von Get Capital einen Ansatz vor, bei dem Renditeprognosen durch die Kombination unterschiedlicher Modelle vorgenommen werden.

Abonnenten des Absolut|alternative finden den Fachbeitrag in Ausgabe 02|2022 ab Seite 32.

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