29.07.2022 | Spotlight

Faktorstrategien: Value, Low Risk und Dividend konnten 2022 überzeugen

In den ersten Monaten des Jahres 2022 konnten Faktor-Strategien mit Fokus auf Low Risk, Value und Dividend mehrheitlich eine Überrendite über den jeweiligen breiten Marktindex erzielen. 70 % der untersuchten Fonds erreichten ein Alpha von mehr als 2 Prozentpunkten. Spiegelbildlich verhielt es sich bei Size- und Momentum-Fonds, hier verbuchten rund 70 % der Fonds ein negatives Alpha von mindestens 2 Prozentpunkten. Relativ ausgeglichen war es hingegen im Bereich der Quality-Fonds. Hier wiesen jeweils rund 40% der Fonds sehr hohe positive als auch negative Alphas auf, was vermutlich damit zusammenhing, dass Fonds, die Quality-Strategien im US-Markt umsetzen, im Mittel knapp vor ihrem Index lagen, global und in Europa jedoch dahinter.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation umfasst zusätzliche Analysen und Informationen zur Segment-Performance und Marktentwicklung der Liquid Alternatives.

 

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