Faktorstrategien: Hohe Renditedifferenz innerhalb der Faktoren und Regionen

In den vergangenen 12 Monaten konnten 60 % der analysierten Faktorstrategien mit Fokus auf Dividend, Value und Low-Risk ein Alpha von mehr als 2 Prozentpunkten gegenüber dem Markt erzielen. Dabei hat das dritte Quartal 2022 deutlich negative Spuren hinterlassen; Ende Juni waren es noch rund 70 %. Spiegelbildlich verhielt es sich bei Size- und Momentum-Fonds, hier verbuchten rund 70 % der Fonds ein negatives Alpha von mindestens -2 Prozentpunkten. In der Performance-Spreizung auch innerhalb der einzelnen Faktoren und Regionen zeigt sich, dass Smart-Beta-Strategien eher aktiv als passiv sind. Eine gründliche Auswahl und Analyse der jeweiligen Konzepte sind unerlässlich.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation umfasst zusätzliche Analysen und Informationen zur Segment-Performance und Marktentwicklung der Liquid Alternatives.