01.03.2021 | Absolut|alternative

Faktor-Timing als dynamischer Smart-Beta-Ansatz

Strategische Faktorallokation oder Timing? Diese Frage wird kontrovers zwischen Marktteilnehmern diskutiert. Dr. Marc Rohloff von Faros zeigt in seinem Fachbeitrag in der 10-Jahres Ausgabe (01-2021) des Absolut|alternative, wie Faktor-Timing einen Mehrwert für Investoren bieten kann. Neben der Diskussion der Modellparameter (Handelsfrequenz, Signalgenerierung und Kosten), erfolgt auch ein Vergleich zu statischen Faktorstrategien. Angesichts ihrer zuletzt schwachen Performance bestünde demnach Raum für eine Umgestaltung von Faktoransätzen.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Beitrag in Ausgabe 01|2021 ab Seite 20.

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