Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

Faktor oder Sektor, die Frage von welcher Strategie Investoren am meisten profitieren, beantworten Prof. Dr. Wolfgang Bessler (Universität Hamburg), Dr. Georgi Taushanov (Gothaer AM) und Dr. Dominik Wolff (Deka) in ihrem Fachbeitrag. Dafür analysieren sie die Performance und die Performanceunterschiede von Sektor- und Faktor-Portfofolios für unterschiedliche Asset-Allokationsstrategien und Portfolio-Optimierungstechniken.

Abonnenten des Absolut|alternative finden den Fachbeitrag in Ausgabe 03|2021 ab Seite 24.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments.