Ertragserwartungen und strategische Asset-Allokation im Niedrigzinsumfeld

Die optimale strategische Asset-Allokation institutioneller Investoren hängt erheblich von den zugrunde liegenden Renditeerwartungen ab. Dr. Sebastian Gohl und Thomas Nitschke von Helaba Invest zeigen auf Basis von ökonomisch fundierten Modellen, wie sich die optimale strategische Asset-Allokation seit 2008 verändert hat und mit welchen Renditen im liquiden Anlageuniversum sowie im Portfoliokontext langfristig gerechnet werden kann.



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