26.05.2023 | Spotlight

Diversifizierte Anleihenportfolios: Asset Manager begrenzen Verluste relativ zur Benchmark

Asset Manager mit Fokus auf den europäischen Anleihenmarkt konnten in den vergangenen fünf Jahren die Verlustrisiken im Vergleich zum Bloomberg EuroAggregate Index deutlich reduzieren. Während die Benchmark Verluste von -2 % p.a. erlitt, waren es bei den aktiven Asset Managern annualisiert lediglich -0,8 % (brutto). Gleichzeitig fielen Volatilität und Maximalverluste geringer aus. Das Top Quartile der analysierten Asset Manager schaffte mit +1,0 % p.a. – trotz der schwierigen Zinsentwicklung – sogar eine positive Rendite

Der Absolut|performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Abonnenten des Absolut|performance finden weitere Informationen in der aktuellen Ausgabe auf Seite 273.

zurück