Der Covered Call als alternative Risikoprämie

Ein Aktienportfolio kann gerade im Niedrigzinsumfeld mit einer Covered-Call-Strategie ergänzt werden. Dr. Tansel Alp, Yannick Dillschneider und Dr. Ulf Herold von Metzler Asset Management zeigen die Renditefaktoren auf und analysieren, wie die konkrete Ausgestaltung der Strategie und der Optionsparameter die Performance und die Performanceattribution eines Covered-Call-Portfolios beeinflussen.



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