BlackRock legt ESG-Variante von Long/Short-Strategie auf

BlackRock hat eine nachhaltige Variante der Style-Advantage-Strategie lanciert. Der BlackRock Style Advantage Screened (ISIN LU1859541887) wendet die Long/Short-Faktorstrategie auf ein um Ausschlusskriterien gefiltertes Basisuniversum an. Unternehmen, die einen schlechten MSCI ESG Score aufweisen oder in den Branchen fossile Brennstoffe, Waffen oder Tabak Umsätze erzielen, werden aus Anlageuniversum gestrichen. Im Fokus der Strategie stehen fünf Faktorprämien: Value, Carry, Momentum, Quality und Low Volatility. Die Umsetzung erfolgt in den Asset-Klassen Aktien, Aktienindizes, Währungen und Fixed Income. Die 13 Faktor-Blöcke werden nach ihrem langfristigen Risikobeitrag gleichgewichtet, wobei taktische Tilts möglich sind.


Quelle: BlackRock

Das Mindestinvestment liegt bei 10 Mio. US-Dollar. Die laufenden Kosten betragt 0,67 % p.a.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf alternative Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Multi-Asset. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.