Beta-Verteilung von Faktorstrategien

Size-Faktorstrategien wiesen unter den analysierten Smart-Beta-Strategien mit 1,2 das höchste Beta gegenüber dem Gesamtmarkt auf. Dies war offenbar auch keine Folge weniger Ausreißer, sondern ist auf die generell höheren Marktsensitivitäten der Size-Ansätze zurückzuführen. Von mehr als 60 % der in diesem Segment analysierten Fonds lag das Beta oberhalb von 1,1. Ebenfalls ein Beta über 1 hatten Value-, Dividend- und Multi-Faktor-Ansätze, wohingegen die Marktsensitivität von Momentum unter 1 lag. Am defensivsten war wenig überraschend der Low-Risk-Faktor mit einem Beta von 0,8.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation umfasst zusätzliche Analysen und Informationen zur Segment-Performance und Marktentwicklung der Liquid Alternatives.