Aktive Systematische Devisenstrategien

Fremdwährungsstrategien weisen eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen auf und können dadurch Diversifikationsvorteile erzielen. Allerdings boten naive, statische Risikoprämienansätze Investoren in der jüngeren Vergangenheit keinen Mehrwert. Dass es anders geht, zeigen Katherina Duong-Bernet und Umberto Alvisi von Millennium Global. In ihrem Fachbeitrag zeigen sie, wie aktive, systematische FX-Strategien, durch die Berücksichtigung der sich ändernden Marktdynamik, die Performance eines Multi-Asset-Portfolios verbessern können.

Abonnenten des Absolut|alternative finden den Fachbeitrag in Ausgabe 02|2022 ab Seite 24.

Absolut|alternative bietet institutionellen Investoren einen einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments.